期權大單丨美股波動加劇,“恐慌指數”VIX期權成交量連日猛增;蔚來看漲情緒持續火熱,一Call單壕賺7倍

期權女巫
03-12

週二,期權市場總成交量5338.12萬張,高於90日均量;“恐慌指數”VIX期權成交233.29萬張,連續兩個交易日大幅攀升;蔚來期權成交57.74萬張,看漲期權佔比近80%,多張於本週五到期的看漲期權翻倍大漲>>

一、市場概覽 (3月11日)

美東時間週二,美股延續跌勢,三大指數集體收跌。截至收盤,道瓊斯指數跌1.14%,報41433.48點;納斯達克指數跌0.18%,報17436.10點;標普500指數跌0.76%,報5572.07點。

數據來源:老虎國際

期權市場總成交量5338.12萬張合約,環比前一交易日(6094.41萬張合約)有所下降,但仍高於90日均量(5052.96萬張合約),其中看漲期權佔比54%。

數據來源:Market Chameleon

二、期權成交總量TOP10

數據來源:老虎國際

標普500波動率指數隔夜盤中一度漲近6%,觸及去年8月以來最高位。多位華爾街策略師齊聲警告美股波動性正在上升,摩根士丹利分析師料標普500上半年至多跌5%。

VIX期權成交量連日攀升,隔夜成交233.29萬張合約,環比前一交易日激增逾56%。其中於3月18日到期的25美元行使價的看漲期權成交居前,成交逾16.5萬張。 $VIX 20250318 25.0 CALL$

蘋果隔夜跌近3%,兩日內累計跌幅近8%,股價創下五個多月來最低點。消息面,花旗調低了對蘋果iPhone銷量的預測,原因是原定於四月的重要Siri更新被推遲。該行預計2025年和2026年的iPhone出貨量將分別達到2.32億部和2.44億部,低於之前預期的每年5%的增長率;

期權方面,蘋果當日期權成交117.58萬張合約,看跌期權佔比逾51%,其中於本週五到期的220美元行使價的看跌期權成交居前,成交逾6萬張。 $AAPL 20250314 220.0 PUT$

蘋果;數據來源:Market Chameleon

三、異動觀察

數據來源:Market Chameleon

蔚來隔夜飆漲逾17%,消息面:蔚來推進組織變革,欲在3年內實現價值創造最大化;此外,公司稱ET9將於3月下旬開啓試駕和交付。蔚來當日期權成交57.74萬張合約,較90日均量放大逾3倍,看漲期權佔比近80%,其中於本週五到期的5美元行使價的看漲期權成交居前,成交逾4.3萬張;此外,多張於本週五到期的看漲期權翻倍大漲,最高飆漲700%。 $NIO 20250314 5.0 CALL$

蔚來;數據來源:Market Chameleon

蔚來;數據來源:老虎國際

甲骨文隔夜股價跌超3%,消息面:該公司第三財季整體營收和盈利未能達到華爾街預期。甲骨文當日期權成交19.65萬張合約,較90日均量放大2.6倍,看跌期權佔比逾50%,其中於4月17日到期的125美元行使價的看跌期權成交居前,成交超1.2萬張。 $ORCL 20250417 125.0 PUT$

甲骨文;數據來源:Market Chameleon

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