報告概述本報告從股票市場的“日曆效應”出發，通過選取接近5年的歷史數據觀察得到在股指期貨市場上存在比較明顯的正開盤效應、負收盤效應和正隔夜效應，且在充分考慮期貨交易手續費後，正隔夜效應仍然較爲顯著，故我們在此基礎上，結合每個交易日收盤前量價等信息設計了“隔夜收益增強”因子。選取2020年3月19日至2025年3月19日共五年的歷史數據進行回測。結果顯示，該因子在回測期內的年化收益率爲22.23%，...
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