智通财经APP获悉,据富时罗素官方消息,自2026年11月起,罗素美国指数的指数重组将由一年一次调整至半年一次,从而确保罗素美国指数保持其市场代表性。
据悉,罗素美国指数旨在根据成分股的市值和风格,客观地反映美国股票市场。目前,罗素美国指数包括罗素1000®指数、罗素2000®指数和罗素3000®指数。其中罗素1000包含罗素3000中最大的1000家公司,而罗素2000则包含罗素3000中后2000家公司。指数每年在6月进行重组。
随着罗素美国指数的应用程度提高,罗素指数年度重组的交易规模也随之扩大。近期市场波动性和分散性加剧,同时以罗素美国指数为基准的资产规模强势增长,罗素指数重组的交易规模有所增加,凸显了采取更频繁和更敏捷的指数重组方法的必要性。
2023年第四季度的咨询反馈支持将罗素美国指数的指数重组频繁调整至每半年一次。咨询的反馈表明,进行第二次罗素指数重组应得到市场大力支持,并且预计将有额外的流动性来支持第二次重组,特别是如果富时罗素能够提供充足的通知(大约提前两年),以便各方计划在2026年11月进行首次半年度指数重组交易。
富时罗素正在计划进行广泛的客户联络,确保客户了解相关变化,并有充足时间调整流程,以适对罗素指数半年重组。例如,富时罗素已成功对股票指数进行重大调整,包括在2020年至2021年将所有富时罗素股票指数的分类标准调整为ICB行业分类标准。
此外,富时罗素在年度重组期间,以透明有序的罗素指数重组流程和客户沟通方式,富时罗素在调整至半年度重组时将采用相同的标准。
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