期權Greeks
名稱 | 描述 |
Delta (Δ) | 期權價格對標的資產價格變化的敏感度 |
Gamma (Γ) | 期權價格對標的資產價格變化率（即Delta的變化率）的敏感度 |
Theta (θ) | 期權時間價值隨時間流逝的減少速度 |
Vega (ν) | 期權價格對標的資產隱含波動率變化的敏感度 |
Rho (P) | 期權價格對無風險利率變化的敏感度 |
期權持倉值
名稱 | 計算邏輯 |
持倉Delta | Delta值 * 持倉數量 * 合約乘數 |
持倉Gamma | Gamma值 * 持倉數量 * 合約乘數 |
持倉Theta | Theta值 * 持倉數量 * 合約乘數 |
持倉Vega | Vega值 * 持倉數量 * 合約乘數 |
持倉Rho | Rho值 * 持倉數量 * 合約乘數 |
期權現金價值
名稱 | 計算邏輯 |
Delta 現金價值 | Delta值 * 標的資產價格 * 期權持倉數量 * 合約乘數 |
Gamma 現金價值 | Gamma值 * 合約乘數 * 持倉數量 * 0.01 * （標的資產價格）^ 2 |
Theta 現金價值 | Theta值 * 合約乘數 * 持倉數量 |
Vega 現金價值 | Vega值 * 合約乘數 * 持倉數量 |
期權隱含波動率
名稱 | 計算邏輯 |
IV | 將期權價格、標的資產價格、期權行權價、期權到期時間、無風險利率帶入Black-Scholes模型計算隱含波動率（σ） |
IV排名 (52周) | IVR = （當前最新iv值 - 近1年所有iv值序列中最小值）/ （近1年所有iv值中最大值 - 近1年所有iv值序列中最小值） |
IV百分位 (52周) | 當前最新IV值，佔近一年中IV值序列的百分位數 |