期权组合保证金
与期权组合相关的保证金要求如下：
若您新持有的期权或正股可与您已有的持仓构成期权组合时，您期权组合中的持仓的保证金要求可能会作一定减免，老虎会根据市场风险水平、流动性、期权到期日、仓位情况等因素对期权组合保证金减免做出调整。
若您对期权组合中的部分持仓进行平仓，期权组合将失效且无法再享受保证金减免，由此可能会导致您账户风控值下降；若账户剩余流动性(EL)小于0，将会引发强平，请您在平仓期权组合的持仓前保证账户中有足够的资金。由于期权组合失效，期权中多头和空头平仓时间差导致实际亏损超过期权组合理论最大亏损。
若您需要平仓期权组合中的部分持仓，为避免平仓行为引起的保证金增加，建议您先平仓期权组合中的期权持仓；若先平仓期权组合中的正股但仅有部分成交，会使得期权组合失效后您的帐户中同时存在期权持仓和正股持仓，两者的保证金之和会高于期权组合的保证金要求，从而使得您账户的保证金增加。
若您持仓临期的期权组合，尤其是卖权，由于卖权的行权风险，随着到期日临近、卖出期权的市值在总资产中的占比增大以及期权的实值程度增加，您的期权组合可能会面临更高的保证金要求，被加收保证金的概率和金额也可能相应增大。建议您注意临期风险。
请注意，期权组合目前无法适用于部分因拆合等公司行动而导致相关代码或合约乘数发生变动的持仓；若期权组合中的持仓发生上述公司行动后，可能会导致期权组合失效从而使得保证金要求提高。若账户剩余流动性(EL)小于0，将会引发强平，请您在平仓期权组合的持仓前保证账户中有足够的资金。
若您持有垂直期权组合、日历期权、对角期权组合进至到期日： 若标的资产价格在到期时收盘价高于卖出期权的行权价，但低于买入期权的行权价，您卖出的看涨期权很可能会被行权，而买入的看涨期权可能会作废失效。需警惕这种情况：若您卖出的期权被行权，您将持有股票空头头寸，这意味着面临无限风险（亏损无上限）。此时，您原先买入的看涨期权已无法对冲行权风险。这可能导致实际亏损超过看涨期权价差策略的理论最大亏损。
重要提示：为帮助降低此类风险，老虎可能在到期日收盘前对您的头寸进行平仓操作，但此操作仅为尽最大努力执行。您仍需对账户内的风险管理承担最终责任。